贷款迁徙率 高低？

贷款迁徙率如何计算？请问

分类: 商业/理财 银行业务

解析:

风险迁徙

正常贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

计算公式：

正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

指标释义：

期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

正常类贷款、关注类贷款和不良贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

正常类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

计算公式：

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

指标释义：

期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初正常类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。

正常类贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

关注类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

计算公式：

关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

指标释义：

期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初关注类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。

关注类贷款定义与不良贷款率指标中定义一致。

次级类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

计算公式：

次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

指标释义：

期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

次级类贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

可疑类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

计算公式：

可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%

指标释义：

期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。

期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

可疑类贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

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风险迁徙

9、正常贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

l 计算公式：

正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

l 指标释义：

期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

正常类贷款、关注类贷款和不良贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

9.1、正常类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

l 计算公式：

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

l 指标释义：

期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初正常类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。

正常类贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

9.2、关注类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

l 计算公式：

关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

l 指标释义：

期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初关注类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。

关注类贷款定义与不良贷款率指标中定义一致。

10、次级类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

l 计算公式：

次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

l 指标释义：

期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

次级类贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

11、可疑类贷款迁徙率

本指标计算本外币口径数据。

l 计算公式：

可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%

l 指标释义：

期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。

期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

可疑类贷款的定义与不良贷款率指标中定义一致。

关注类贷款向下迁移率啥意思

关注类贷款向下迁移的意思为关注类贷款在关注期间内未能收回或化解为正常贷款，而进入次级类，可疑类或损失类贷款。

贷款迁徙率的计算举例

为便于说明问题，以计算相对简单的“正常类贷款迁徙率”计算公式为例，分析如下：

反映的是期初正常类贷款向下迁徙金额的总额，是变量，也是需要考察的对象。

分母：期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额，“期初正常类贷款余额”为固定数值，而“期初正常类贷款期间减少金额”是变量，口径为：指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

因此上述公式计算结果主要受期初正常类贷款向下迁徙金额、贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款等变量制约。

上述全部变量中，由于商业银行对期初正常类贷款收回金额总量较大，导致计算结果偏离极大，同时将商业银行对期初正常贷款收回金额列入变量明显不合理。

例：某商业银行期初正常类贷款5000万元，期末该5000万元的变化结果为收回500万元，正常4250万元，转为关注、次级、可疑、损失和核销各50万元，按上述公式计算，迁徙率为：

（50+50+50+50）/（5000-500-50）*100%=4.5%

若上例中收回金额为3000万元，其他不变，则迁徙率计算结果为：

（50+50+50+50）/（5000-3000-50）*100%=10.26%

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