什么是贷款违约风险？

什么是贷款风险 计算方法介绍

风险贷款通常是对贷款人而言的。从贷款人角度来考察，贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。贷款风险与信用风险是既有联系又有区别的两个概念。

人们常说的风险贷款实际上有两种含义：一种是指不良贷款，亦即非正常贷款或有问题贷款，贷款本息的回收已经发生困难甚至根本不可能收回；另一种是指高风险贷款，如科技贷款，这种贷款本息回收的不确定性很大，贷款人在承担了较大的贷款风险的同时，有可能取得较大收益。

计算方法

在对贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态对贷款风险的影响程度分别加以量化之后，人们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况：

审批或检查某一笔贷款

贷款风险度=贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数

审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时，可将这笔贷款视同正常贷款，即贷款形态换算系数为100%。

综合考核某家银行全部贷款的质量

贷款风险度=贷款风险总额÷贷款余额

其中，某一笔贷款的贷款风险额等于该笔贷款的贷款金额与该笔贷款的贷款风险度的乘积，即:

贷款风险额=贷款金额×贷款风险度

亦即：贷款风险额=贷款金额×贷款对象信用等级变换系数×贷款方式

基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数

贷款风险总额即为全部贷款中的每笔贷款的贷款风险额之和；贷款余额为某一时点银行的贷款总额。

可以用同样的方法计算某个信贷员所管辖的全部企业的贷款风险度，也可以计算某个借款企业或某类借款人全部贷款的贷款风险度。

尽管贷款风险度是个非常有用的工具，但对中国银行来讲，它毕竟还是一个新生事物，实践中也暴露出许多不完善的地方，因此中国银行一方面必须完善贷款风险度的计算办法，使贷款风险度能比较精确地反映贷款风险程度的大小，另一方面要严格按贷款风险度进行信贷管理。

违约风险是什么意思啊？

违约风险又称信用风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。在过去的数年中，利用新的金融工具管理信用风险的信用衍生工具（Credit Derivatives）发展迅速。适当利用信用衍生工具可以减少投资者的信用风险。业内人士估计，信用衍生市场发展不过数年，在95年全球就有了200亿美元的交易量。

形成原因：

信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的：

1、经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。

2、对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。例如：产品的质量诉讼。

违约风险的概念

违约风险又称信用风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险，它通常针对债券而言。违约风险，是指部分或全部初始投资不能收回的不确定性。在过去的数年中，利用新的金融工具管理信用风险的信用衍生工具（Credit Derivatives）发展迅速。违约风险固定收益证券的本金或利息不能被足额支付的可能性。违约风险越高，投资者则要求发行人为高风险支付更多利率。违约事件是指出现违约情况时，银行有权宣布贷款立即偿还，并终止按照贷款协议的继续贷款承诺。

什么是指借款人因各种原因未能及时足额偿还债权人或银行贷款而违

你好请问是问什么是指借款人因各种原因未能及时足额偿还债权人或银行贷款而违约的可能性吗？信用风险是指借款人因各种原因未能及时足额偿还债权人或银行贷款而违约的可能性。信用风险是指借款人因各种原因未能及时、足额偿还债权人或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行将因未能得到预期的收益而承担财务上的损失。个人贷款信用风险主要表现为借款人还款能力的降低和还款意愿的变化。另外，借款人的信用欺诈和恶意逃债行为也会形成严重的信用风险。

违约风险 流动风险 期限风险都是指什么呢？具体点

违约风险就是指不能按期偿还本金和支付利息；流动性风险，就是指变现不容易，不能很容易的卖出；期限风险就是指期限太长，不确定性太多。

1、违约风险

违约风险指借款者未能按时支付贷款的利息或未能如期偿还贷款的本金的可能性，而投资者将资金贷给借软人后所筋承担的这种风险称为违约风险。违约风险越大，则投资者所要求的利率报酬就越高；反之亦然。在美国，一般以违约风险大小对债券的信用进行评级。

违约风险并不仅仅包含违约概率(PD)， 也包括违约后损失的不确定性-LGD或recovery(这里不得不再次强调-在违约最终清算之前，LGD是一个不确定的随机变量而不是常数！唯一的例外是一种叫做fixed recovery CDS的金融产品，或者称为recovery swap - 顾名思义，是通过协议将浮动的，随机的recovery置换为一个事先固定的contractual recovery， 类似于volatility swap)。当然，在CDS定价中，通常为了方便将recovery假定为一个常数，如40%，但这仅仅是一个假设而已。在对贷款的信用风险进行建模时，往往有两种不同的评级，一种是仅仅考虑PD， 另一种则是同时考虑PD和LGD， 或者说是违约的预期损失(EL)。

另外一种与违约相关的风险更加复杂，即多个主体违约的相关性，同样也属于信用风险的范畴。市场上关于相关性的数据更加稀缺，有限的几种包括CDO和default basket。通常在业界人们往往通过factor model对相关性进行建模，即将相关性解释为共同影响多个主体违约的系统性因子，比如宏观经济，行业，地域等等。更复杂但真实的模型需要考虑违约的传染性(contagion)， 就不是一般的因子模型能够覆盖的了。

2、流动风险

流动性风险是指因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致未能在理想的时点完成买卖的风险。

第一，流动性极度不足。流动性的极度不足会导致银行破产，因此流动性风险是一种致命性的风险。但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。例如，某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑，这足以触发大规模的资金抽离，或导致其他金融机构和企业为预防该银行可能出现违约而对其信用额度实行封冻。两种情况均可引发银行严重的流动性危机，甚至破产。

第二，短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。从这个角度看，流动性是在困难条件下帮助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。

第三，筹资困难。从这一角度看，流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升，而市场流动性对所有市场参与者的资金成本均产生影响。市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻找交易对手的难易程度等。筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征，即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。在这些内部因素中，有的与银行信用等级有关，有的则与其筹资政策有关。若市场对其信用情况的看法恶化，筹资活动将会更为昂贵。若银行的筹资力度突然加大，或次数突然增多，或出现意想不到的变化，那么市场看法就可能转变为负面。因此，银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。

在各个市场中均存在流动性风险，比如证券，基金，货币等等。

3、期限风险

期限风险是指因债务期限长短不同而形成的风险。负债到期日越长，债权人承受的不确定因素越多，承受的风险也越大。

首先，期限风险期限越长的债券。期限风险其市场价格受货币市场利率波动的影响也越大。当货币市场利率升高时，期限风险投资者将道到值券价格下跌的报失。当货币市场利率降低时，期限风险企业有可能按而位提前收回债券，期限风险另外再按降低后的利率发行新的债券。期限风险从而使投资者扭失了原来预期的收益。

其次，投资的时间越长。期限风险因通货膨胀而引起的货币钩买力下降的风险也越大。期限风险在物价水平连年上涨的情况下，期限风险这种风险更为明显。

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